Эксперты из России рассказали представителям казахстанских банков о популярных тенденциях в управлении рисками и, в частности, о стресс-тестированиях, сообщает Kursiv.kz.

Руководитель направления риск-менеджмента Николай Филиппенков объяснил, что главным критерием проведения качественного тестирования является  серьёзное моделирование.

«Одно из направлений, куда и Россия, и Казахстан точно будут двигаться, это стресс-тестирования. Если раньше проводились стресс-тесты по отдельным критериям, то теперь тенденция комплексного тестирования. Для того чтобы проводить стресс-тестирования, нужно иметь достаточно серьезное моделирование, качественную модель базы и сбора данных, IT-инфраструктур и так далее. Качество данных достаточно большая проблема для банков. Поэтому инвестиции, вложенные в качественную обработку данных в банках, окупятся»,-  сказал он.

Старший консультант по рискам Дмитрий Коновалов из SAS Россия/СНГ отметил, что 3 крупнейших банка  – ВТБ, Сбербанк России и Газпромбанк сотрудничают с аналитикой SAS.

«Центральный банк Россиийской Федерации по большому счету фокусировался на решении кредитных рисков. Надеемся, что в ЦБ в скором времени станет основным фокусом стресс-тестирования. Все три банка - ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк – используют на данный момент решения о рисках SAS. На момент начала проектов с SAS у многих банков уже есть особые методологии по решению и анализу рисков, хотя у SAS признанная на мировом уровне методология, они просят совместить, разработать на основе двух», - сообщил Д. Коновалов.